呂公車建造完畢，完顏婁室心中大喜，命人將呂公車推送到城池下方，並輔以雲梯攻城。但徐徽言對此早有準備，待得呂公車推來時，徐徽言命人將早已準備好的猛火油擲於其上，又發火箭射之。呂公車通體以巨木建造，又覆以牛皮，雖可擋箭矢，卻不耐火燒，一經引燃便烈焰熊熊，藏於車中的金兵被大火圍困，死傷慘重。
連續數次強攻失敗，就連辛苦打造的呂公車也無濟於事。完顏婁室正愁眉不展之時，突然有探子來報，說晉寧軍城中並無內水井，日常取水全憑河水。完顏婁室大喜，命大軍沿河守衛，斷了城內水路。數日之後，城中水源斷絕，外無援兵，兼之晉寧軍被圍困多日，城內糧草斷絕，軍士餓得連拿起兵器都十分艱難，城池岌岌可危。
徐徽言見此情形，歎息不已，雖然自己數敗完顏婁室，但此時內無糧草水源，外無救兵相援，自知此城再難堅守，於是便將城中守城器具儘數焚毀，並對眾將說道：“絕不可將任何器械遺於金人。”
待一切安排停當後，徐徽言又命人突圍出城給兄長徐昌言送信說道：“徽言孤國恩死矣，兄其勉事君。”正當徐徽言準備以死殉國時，手下裨校卻暗中聯絡完顏婁室，於金軍攻城時突然打開城門，金軍蜂擁而入。
徐徽言與太原路兵馬都監孫昂率眾與金軍決戰城門處，殺敵甚眾，但無奈金軍勢大，二人苦戰不勝，隻能退居牙城。為免妻兒落入金兵之手，徐徽言置妻子於室中，積薪自焚。而後仗劍坐於堂上，慷慨說道：“我乃天子守土臣，義不見蔑敵手。”於是便要拔劍自刎，左右親衛連忙將其劍奪下。隨後金兵破城，孫昂亦引刀欲自刺，金人擁至軍前，不屈而死，這孫昂之父乃是當年朔州知州孫翊也。金軍殺死孫昂，擒住徐徽言，挾其離去。
完顏婁室愛其忠勇，不以殺子之仇報之，反而派徐徽言親衛前往勸降。誰料徐徽言怒斥來人道：“朝章，覲君父禮，以入穹廬可乎？汝汙偽官，不即愧死，顧以為榮，且為敵人搖吻作說客邪？不急去，吾力猶能搏殺汝。”
完顏婁室隻好親自來見徐徽言，勸道：“二帝北去，爾其為誰守此？”
徐徽言昂首答道：“吾為建炎天子守。”
完顏婁室又說道：“我兵已南矣，中原事未可知，何自苦為？”
徐徽言怒斥道：“吾恨不屍汝輩歸見天子，將以死報太祖、太宗地下，庸知其他！”
見勸降不成，完顏婁室又以利誘之，說道：“能小屈，當使汝世帥延安，舉陝地並有之。”
徐徽言聞言益怒，罵道：“吾荷國厚恩，死正吾所，此膝詎為汝輩屈耶？汝當親刃我，不可使餘人見加。”
完顏婁室大怒，便舉起長戟，徐徽言則袒胸迎刃，意象自若。完顏婁室敬其忠義，飲之以酒。徐徽言持杯擲完顏婁室曰：“我尚飲汝酒乎？”謾罵不已。完顏婁室無奈，命人將其射殺。
粘罕聞其死，怒斥完顏婁室道：“爾粗狠，可專殺義人以逞爾私？”並重重處罰其一番。