居延的全稱是“張掖居延屬國”。
所謂屬國。便是指，兩漢時為安置歸附的匈奴、羌、夷等少數族而設置的行政區劃。“因其故俗”，“不改其本國之俗而屬於漢”。屬國，設屬國都尉，“以主蠻夷降者”。下設丞、侯、千人等官吏，由漢人或內屬胡、羌的首領充任。“其治民領兵權如郡太守”。
換句話說，屬國不是國（請注意）。而是類似郡一級的行政劃分，類似後世的自治區。屬國有自己的軍隊，便是所謂的“胡騎”。
漢庭給予屬國極大的自治權。使其“存其國號而屬漢朝”。正因多行自製，平日官吏往來並不頻繁。故一旦出事，涼州刺史部必然後知後覺。
張掖居延屬國。乃武帝元封四年（前107年）所設。其地望在張掖郡南部，弱水上遊地區。發源於祁連山的弱水（黑河），流經河西走廊，最終注入居延澤。在大漠深處形成了一大片珍貴的綠洲。便是居延屬國所在地。
武帝置張掖屬國，乃是為安置歸降的小月氏部落。故其民構成，也以小月氏為主。亦包括羌族、及融合了匈奴、羌、小月氏而形成的雜胡——秦胡、盧水胡等。
西漢時。匈、羌之間，可經由鹽澤（羅布泊）並南山（祁連山），南下至柴達木盆地，彼此通連。張掖屬國所在的張掖郡南部弱水上遊地區，正是匈羌聯係的交通要道。
張掖屬國的設立，乃為“隔絕羌胡”，實現“斷匈奴右臂”的戰略。
太初三年（前102年），強弩都尉路博德“築居延澤上”，修建了遮虜障。《史記·大宛列傳》亦有：“益發戍甲卒十八萬酒泉、張掖北，置居延、休屠以衛酒泉”的記載。
並於同年，在居延地區置居延都尉府，隨後係統性地修築軍事障塞。時“居延都尉”，下轄甲渠、卅井、殄北三個侯官。每個侯官管理幾十座烽燧，烽燧以其大小不同而駐守幾十到上百名戍卒不等。並由“侯長”、“烽燧長”分級領屬。
王莽時期，北方邊郡及烽燧亭障，遭匈奴破壞。光武帝重振邊郡。後隨南匈奴、烏桓、鮮卑等北方遊牧民族不斷南遷，今漢便將北部邊防，交予這些內附民族來戍衛。居延地區，便以張掖居延屬國來管理秦胡、盧水胡等北方各族。
神爵元年（前61年），漢朝欲從酒泉、張掖兩路進攻鮮水一帶的罕、開羌時，曾詔令“長水校尉富昌、酒泉候奉世將婼、月氏兵四千人”參戰。時任後將軍趙充國，亦建議在臨羌東至浩亹（hào wěi）一帶屯田。並欲“發郡騎及屬國胡騎伉健各千……為田者遊兵”。
以上所說的“月氏兵”和“屬國胡騎”，即張掖屬國的“小月氏騎兵”。
今漢時，小月氏騎兵常被用於討伐西羌，並常能以少勝多。“小月氏胡分居塞內，勝兵者二三千騎，皆勇健富強，每與羌戰，常以少製多”。雖“時收其用”，但常受西羌脅迫，故首鼠兩端，“其從漢兵戰鬥，隨勢強弱”。
時護羌校尉鄧訓，一改以往使“羌胡相攻”、“以夷伐夷”的策略。對小月氏等部待以恩信，最終使其心悅誠服。皆願“唯使君所命”，“訓遂撫養其中少年勇者數百人，以為義從。”
然而。前漢所築遮虜障、烽燧，皆為防禦大漠來敵。
若由河西走心腹之地，直撲居延。等同於從刺蝟最柔軟的腹部下嘴。背後一擊，居延屬國上下必毫無防備。
劉備不知道的是。
就在乞伏部亂入西域，邊關告急時。月前，涼州刺史周洪令居延都尉將四千小月氏騎兵，馳援玉門、陽關。乃至居延屬國兵力空虛。禿發部乘勢背後一擊。如今已過月餘，不知居延局勢又當如何。
更深層的憂患是。一旦禿發部占據水草豐茂的居延，及靠近大漠的烽燧、障塞。等於打通了與乞伏部的連線。兩部鮮卑便可經由蒙古高原從塞外直連。而無需再走河西走廊。
“這是一個非常詳儘的戰略布局。”在前往居延的馬車上，經過與主簿李儒的討論梳理，劉備終看清了這場鮮卑亂入的全貌。
乞伏部亂入西域，兼並小國，利誘大國，作勢寇邊。邊關告急，涼州刺史遂驅治下之兵，前往馳援。乃至境內兵力空虛。守城有餘，外戰不足。便隻能坐視禿發鮮卑四處劫掠，荼毒河西走廊商道。