量化交易是一種借助現代統計學和數學方法，利用計算機技術來進行交易的證券投資方式。它通過對曆史數據的分析，尋找能帶來超額收益的“大概率”事件，製定策略，並通過數量模型進行驗證和固化。然後，量化交易會嚴格執行這些策略，以追求持續、穩定且高於平均收益的超額回報。
量化交易有廣義和狹義之分。狹義上，它是指將交易條件轉化為程序，實現自動下單。而廣義上，量化交易是一個整合的交易係統，它結合了豐富的從業經驗與交易條件，通過智能輔助決策體係，對交易過程進行全麵管理並控製好風險。
量化交易策略的製定涉及多個步驟，這些步驟主要基於對曆史數據的分析、統計建模以及交易目標的明確。以下是一個基本的量化交易策略製定流程
明確交易目標首先，你需要明確你的投資目標。這包括確定你是追求短期交易還是長期投資，以及你期望的回報水平。這些目標將指導你後續的策略設計和選擇。
選擇交易市場根據你的交易目標和專業知識，選擇適合的交易市場。這可能包括股票、期貨、外彙等不同市場。
數據收集與分析收集相關市場的曆史數據，並使用統計分析和數據挖掘技術來發現有用的模式和趨勢。這些數據可以包括價格、成交量、基本麵數據等。
策略設計基於數據分析的結果，設計具體的交易策略。這可能包括確定買入和賣出的規則、設置止損點、製定資金管理計劃等。這些規則應該基於你的交易目標和風險承受能力。
回測與驗證使用曆史數據對策略進行回測，以評估其盈利能力和風險水平。回測可以幫助你了解策略在不同市場條件下的表現，並發現可能存在的問題。
優化與調整根據回測結果，對策略進行優化和調整。這可能包括調整參數、改進交易邏輯或引入新的分析方法。
實盤交易在經過充分的回測和優化後，你可以將策略應用於實盤交易。在實盤交易中，你需要密切關注市場變化，並根據策略執行交易操作。